Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 19.29%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 25.46%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 24.48%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19,29% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 19.29% | |
| Var | 7,56% | Para cada ação, você corre o risco de 2% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 0,71% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 12,07% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.07% | |
| Index Var | 98,19% | Para cada ação, você corre o risco de 1.25% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |