Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 15.07%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 21%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 20.02%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15,07% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 15.07% | |
| Var | 0,22% | Para cada ação, você corre o risco de 1.56% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | -0,68% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 10,52% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 10.52% | |
| Index Var | 113,25% | Para cada ação, você corre o risco de 1.09% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |