Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 30.6%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 38.85%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 32.3%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30,60% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 30.6% | |
| Var | 7,90% | Para cada ação, você corre o risco de 3.17% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 0,41% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 12,11% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.11% | |
| Index Var | 97,20% | Para cada ação, você corre o risco de 1.25% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |