Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 38.65%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 38.96%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 40.7%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38,65% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 38.65% | |
| Var | 3,79% | Para cada ação, você corre o risco de 4% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 0,23% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 12,11% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.11% | |
| Index Var | 97,20% | Para cada ação, você corre o risco de 1.25% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |