Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 19.9%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 28.75%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 26.82%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19,90% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 19.9% | |
| Var | 5,40% | Para cada ação, você corre o risco de 2.06% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 0,18% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 14,48% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 14.48% | |
| Index Var | 90,60% | Para cada ação, você corre o risco de 1.5% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |