Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 25.06%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 26.36%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 25.63%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25,06% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 25.06% | |
| Var | 9,84% | Para cada ação, você corre o risco de 2.6% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 1,15% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 12,11% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.11% | |
| Index Var | 97,20% | Para cada ação, você corre o risco de 1.25% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |