Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 19.33%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 31.4%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 27.6%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19,33% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 19.33% | |
| Var | 0,67% | Para cada ação, você corre o risco de 2% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | -0,19% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 10,29% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 10.29% | |
| Index Var | 111,57% | Para cada ação, você corre o risco de 1.07% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |