Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.34%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 20%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 20.12%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12,34% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.34% | |
| Var | 1,61% | Para cada ação, você corre o risco de 1.28% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 0,36% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 10,06% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 10.06% | |
| Index Var | 80,76% | Para cada ação, você corre o risco de 1.04% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |