Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 14.8%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 18.6%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 16.08%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14,80% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 14.8% | |
| Var | 0,06% | Para cada ação, você corre o risco de 1.53% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | -0,39% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 12,71% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 12.71% | |
| Index Var | 11,95% | Para cada ação, você corre o risco de 1.32% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |